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FX168成交量加权隐含波动率VWIV

cell
put
FX168成交量加权隐含波动率详细数据
时间点数时间点数
2019.04.010.000815 2019.04.020.018847
2019.04.030.022167 2019.04.04-0.010190
2019.04.08-0.013882 2019.04.09-0.005694
2019.04.10-0.044809 2019.04.11-0.034484
2019.04.120.026123 2019.04.15-0.012310
2019.04.160.026253 2019.04.17-0.009974
2019.04.18-0.056952 2019.04.19-0.115571
2019.04.22-0.056244 2019.04.23-0.137881
2019.04.240.005603 2019.04.250.041273
2019.04.260.033623 2019.04.290.030787
2019.04.300.024064 2019.05.060.018274
2019.05.070.030142 2019.05.080.023380
2019.05.090.021144 2019.05.10-0.003001
2019.05.130.000125 2019.05.140.011911
2019.05.150.007298 2019.05.160.000000
2019.05.170.006560 2019.05.200.009208
2019.05.210.011706 2019.05.220.000040
2019.05.230.002847 2019.05.240.000301
2019.05.27-0.006130 2019.05.28-0.045180
2019.05.29-0.030968 2019.05.30-0.020453
2019.06.040.011567 2019.06.050.005609
2019.06.06-0.008723 2019.06.10-0.014972
2019.06.11-0.082936 2019.06.12-0.023153
2019.06.130.003486 2019.06.14-0.018625
2019.06.170.009383 2019.06.18-0.011611
2019.06.19-0.017986 2019.06.20-0.115276
2019.06.24-0.046927 2019.06.250.006170
2019.06.260.006863 2019.06.270.002149
2019.06.280.007869 2019.07.030.015437
2019.07.050.013823 2019.07.09-0.009030
2019.07.100.004707 2019.07.11-0.002796
2019.07.12-0.006373 2019.07.150.015794
2019.07.160.011935 2019.07.17-0.003807
2019.07.18-0.002280 2019.07.190.005626
2019.07.22-0.023517 2019.07.25-0.025747
2019.07.26-0.019309 2019.07.30-0.010760
2019.07.31-0.008712 2019.08.01-0.019274
2019.08.02-0.019775 2019.08.05-0.014334
2019.08.06-0.019093 2019.08.070.000000
2019.08.08-0.076836 2019.08.09-0.088701
2019.08.12-0.138233 2019.08.13-0.087334
2019.08.14-0.033286 2019.08.15-0.045591
2019.08.16-0.097294 2019.08.19-0.118922
2019.08.20-0.070673 2019.08.21-0.056394
2019.08.22-0.063115 2019.08.23-0.108993
2019.08.27-0.026847 2019.08.28-0.019671
2019.08.30-0.055292 2019.09.02-0.075927
2019.09.04-0.089472 2019.09.05-0.009792
2019.09.09-0.030874 2019.09.10-0.008773
2019.09.110.016842 2019.09.120.020389
2019.09.160.005268 2019.09.17-0.000288
2019.09.180.007628 2019.09.190.016561
2019.09.20-0.039146 ----
  • VWIV指数说明

概念

波动率是被用来标的价格变动快慢程度的一个指标,反映的是价格的波动程度,是对资产收益率不确定性和风险水平的衡量,波动率越高,金融资产价格的波动就越剧烈,资产收益率的不确定程度就越高;波动率越低,金融资产价格的波动就越平缓,资产收益率的不确 定程度就越低。

隐含波动率则是市场对标的在存续期的波动率的预估,二者存在较强的正相关性,一般隐含波动率偏高的时候,是由于市场认为未来一段时间价格波动率比较大,反之亦然。计算隐含波动率时需要将期权交易价格代入期权定价模型,反推出对应的波动率数值。

为方便使用隐含波动率分析市场,我们推出了成交量加权隐含波动率指数,该指数的编制是由每个交易日内当月及次月所有看涨看跌期权的隐含波动率乘以对应合约成交量在这个交易日中所占百分比计算而出的。该指标旨在通过观测隐含波动率的变化来确定当前市场多空状态。属于通用的隐含波动率指数编制的方法之一。

使用说明

隐含波动率的成交量加权代表了一种合理的隐含波动率,也就是市场各方对期权合约隐含波动率的综合看法。再结合波动率均值回归的特性,我们可以通过这个指标大致确定一个隐含波动率的运行范围。

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