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FX168成交量加权隐含波动率VWIV

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FX168成交量加权隐含波动率详细数据
时间点数时间点数
  • VWIV指数说明

概念

波动率是被用来标的价格变动快慢程度的一个指标,反映的是价格的波动程度,是对资产收益率不确定性和风险水平的衡量,波动率越高,金融资产价格的波动就越剧烈,资产收益率的不确定程度就越高;波动率越低,金融资产价格的波动就越平缓,资产收益率的不确 定程度就越低。

隐含波动率则是市场对标的在存续期的波动率的预估,二者存在较强的正相关性,一般隐含波动率偏高的时候,是由于市场认为未来一段时间价格波动率比较大,反之亦然。计算隐含波动率时需要将期权交易价格代入期权定价模型,反推出对应的波动率数值。

为方便使用隐含波动率分析市场,我们推出了成交量加权隐含波动率指数,该指数的编制是由每个交易日内当月及次月所有看涨看跌期权的隐含波动率乘以对应合约成交量在这个交易日中所占百分比计算而出的。该指标旨在通过观测隐含波动率的变化来确定当前市场多空状态。属于通用的隐含波动率指数编制的方法之一。

使用说明

隐含波动率的成交量加权代表了一种合理的隐含波动率,也就是市场各方对期权合约隐含波动率的综合看法。再结合波动率均值回归的特性,我们可以通过这个指标大致确定一个隐含波动率的运行范围。

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