趋势性量化交易策略的一些思考|热门发帖

趋势性量化交易策略的一些思考

作者/醒掌天下权 2019-08-12 10:53 0 来源: FX168财经网人物频道

一个趋势性量化交易策略必须包括，三个阶段指标
1.入场阶段：必须有两个指标，有一个确定时机，一个确定价格；时机可以是摆动指标（KDJ，MACD，CCI）这样；价格通常是趋势指标（Bolling，多日均线，肯特纳等等），当然，可以考虑加入交易量相关的指标，入场指标当然不是越严苛越好，通过回测确定一个合适的指标，然后价格指标可以按照过滤指标进行动态变化。
2.止损止赢阶段，必须用stop order，避免bar中间的大幅下跌；止损策略比如固定止损、浮动止损、回撤止损等等；可以采用移动止损，按照k仙途来上浮下轨道。止赢通常不定义，让利润跑，当日可以随着利润率增加，动态严格止损指标，来确保收益。
3.出场阶段，可以用和入场指标一样指标，也可以适用不同的指标集，如果已经是脱离入场判断趋势，或者盘面出现改变；那么脱离清仓。为了避免因为短时间剧烈变化，造成频繁买卖，可以设置一段宽容期，这段时间，可以用较为宽泛参数，之后再采用比较严格的参数。
4.止损指标和出场策略的二选一，通常会选择两者更严苛的一个来执行，当日在策略回测时候，存在因为太严格的止损指标，造成未来利润丢失，所以一个动态的止损指标很重要，某方面可以应该是最关键的参数。