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量化交易吧 /  量化平台 帖子:3353552 新帖:29

请教如何在回测时快速每分钟获取当前所有股票的价格

Tango发表于:10 月 3 日 22:00回复(1)

尝试每分钟用get_bars函数获取所有股票的当前价格,但是回测执行若干次之后就没反应了。

close_data = get_bars(g.stocks, fields=['date','open','high','low','close','volume'], unit='1m',  count=3,include_now=False)   print(close_data['000001.XSHE']['close'][-1]) 
就是上面这行代码。数据获取没几次就没反应了。
有什么方法能优化一下吗? 其实我的需求很简单,每分钟看一次所有股票的价格,然后再做进一步的决策。 



下面是我的代码:


# 导入函数库 
from jqdata import * 

# 初始化函数,设定基准等等 
def initialize(context): 
   # 设定沪深300作为基准 
   set_benchmark('000300.XSHG') 
   # 开启动态复权模式(真实价格) 
   set_option('use_real_price', True) 
   # 输出内容到日志 log.info() 
   log.info('初始函数开始运行且全局只运行一次') 
   # 过滤掉order系列API产生的比error级别低的log 
   # log.set_level('order', 'error') 

   ### 股票相关设定 ### 
   # 股票类每笔交易时的手续费是:买入时佣金万分之三,卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱 
   set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock') 

   ## 运行函数(reference_security为运行时间的参考标的;传入的标的只做种类区分,因此传入'000300.XSHG'或'510300.XSHG'是一样的) 
     # 开盘前运行 
   run_daily(before_market_open, time='before_open', reference_security='000300.XSHG') 
     # 开盘时运行 
   run_daily(market_open, time='every_bar') 
     # 收盘后运行 
   #run_daily(after_market_close, time='after_close', reference_security='000300.XSHG') 

## 开盘前运行函数 
def before_market_open(context): 
   # 输出运行时间 
   log.info('函数运行时间(before_market_open):' str(context.current_dt.time())) 
   g.stocks = list(get_all_securities(types=['stock'], date=str(context.current_dt.date())).index) 
   g.last_close = [] 
   #print(g.stocks) 
   for stock in g.stocks: 
       close_data =  attribute_history(stock, 1, '1d', ['close']) 
       g.last_close.append( float(close_data['close'][0])) 


## 开盘时运行函数 
def market_open(context): 
   log.info('函数运行时间(market_open):' str(context.current_dt.time())) 
    
   security = g.stocks; 
     
   close_data = get_bars(g.stocks, fields=['date','open','high','low','close','volume'], unit='1m',  count=3,include_now=F
   print(close_data['000001.XSHE']['close'][-1])  #即使把这行注释掉,也只是多执行几次,并没有明显改善。


## 收盘后运行函数 

def after_market_close(context): 
   log.info(str('函数运行时间(after_market_close):' str(context.current_dt.time()))) 
   #得到当天所有成交记录 
   trades = get_trades() 
   for _trade in trades.values(): 
       log.info('成交记录:' str(_trade)) 
   log.info('一天结束') 
   log.info('##############################################################') 
 

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